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Séminaire
Séminaire Doctorants (9h00-11h00)
9h00-9h20 : Xiaozhen Wang
Entropic Optimal Transport Problem with Convex Functional Cost
9h20-9h40 : Anais Despres
Family of specific entropies on Wiener space with application to martingale optimal transport
9h40-10h00 : Laura d'Andolfi
A probabilistic approach for mean field games of optimal stopping
10h00-10h20 : Break
10h20-10h40 : Emmanuel Gnabeyeu
On Utility Maximization under Multivariate Fake Stationary Affine Volterra Models
10h40-11h00 : Yun-ithri Gamrani
Stochastic control methods for automatic media trading
Séminaire Bachelier (11h15-12h15)
11h15-12h15 : Hans Buehler
SANOS - Smooth Arbitrage-free Non-parametric Option Surfaces
Date : 12 juin 2026
Lieu : Amphi Yvonne Choquet-Bruhat (bâtiment Perrin, second étage)
Objectif : Le séminaire BACHELIER, organisé conjointement par le Centre de Mathématiques Appliquées (Ecole Polytechnique), le CEREMADE (Université Paris Dauphine), le Centre de Recherche en Economie et Statistiques (CREST), le Laboratoire de probabilités, statistique et modélisation (Universite de Paris Cité et Sorbonne Université), le Laboratoire de Mathématiques et de Modélisation (Université d'Evry), et le CERMICS (Ecole des Ponts), a pour objectif de réunir des chercheurs en mathématiques appliquées à la finance et les praticiens des marchés pour réfléchir à des thèmes autour de la modélisation stochastique en finance et les interactions entre les approches théoriques, numériques et les applications.
Périodicité : Le séminaire BACHELIER se réunit le Vendredi matin de 11h15 à 12h15 (il peut parfois commencer à 10h00 en cas de double séminaire). Les cours BACHELIER qui le précèdent commencent à 9h00 et se terminent à 11h00.
Lieu : Institut Henri Poincaré. Accès en RER B, station Luxembourg, ou en Bus 21, 27, 38, 84 ou 89. Le numéro de la salle est indiqué sur le panneau qui se trouve à l'entrée du bâtiment.
Comité d'organisation :
| Eduardo ABI JABER (Ecole Polytechnique) | Aurélien ALFONSI (ENPC) | Nicole EL KAROUI (Sorbonne Université) |
| Zorana GRBAC (Université Paris Cité) | Caroline HILLAIRET (ENSAE-CREST) | Monique JEANBLANC (Université d'Evry) |
| Gilles PAGES (Sorbonne Université) | Huyen PHAM (Ecole Polytechnique) | Zhenjie REN (Université d'Evry) |
| Paul GASSIAT (Université Gustave Eiffel) | Olivier GUEANT (Université Paris Cité) |
